Abstract
Цель: статья посвящена вопросам разработки модели кредитного риска коммерческого банка при решении задач управления активами и привлечения новых активов. Обсуждение: в предположении, что банк выдает кредит в отсутствии у физического лица обеспечения в виде залога, постановка задачи сводится к оценке кредитного риска как вероятности неполучения ожидаемого результата. Для различных законов распределения вероятности определены расчетные формулы вычисления уровня риска при различной кредитной политике. Результаты: автором получено общее решение задачи оценки величины риска коммерческого банка при выдаче кредита физическому лицу в отсутствии залога на основе применения подхода вероятностного моделирования. Полученные результаты распространены на различные варианты кредитной политики банков, основанной на различной степени оценки рисков.
Highlights
Математическая модельЧто при предоставлении некоторого объема Х кредитных средств банк ожидает получения прибыли в размере Q
Purpose: the article deals with the development of a credit risk model for a commercial bank for solving the problems of asset management and attracting new assets
Discussion: assuming that the Bank issues a loan in the absence of mortgage, the problem reduces itself to the assessment of credit risk as the probability of non-receipt of the expected result
Summary
Что при предоставлении некоторого объема Х кредитных средств банк ожидает получения прибыли в размере Q. С учетом процентной ставки по кредиту величину этой прибыли можно определить соотношением:. Фактически приходится определить риск, связанный с неполучением величины Z, равной сумме выданных кредитных средств X и ожидаемой прибыли Q, или ее некоторой части Z0. То закон плотности распределения величины прибыли Z всегда является линейным преобразованием закона плотности распределения объема кредита. Полученный общий результат (5) можно использовать для вычисления уровня риска при различных видах кредитной политики коммерческих банков, определяемых значениями коэффициента кредитной политики, рассчитываемым как отношение общей суммы кредитных вложений к общей сумме обязательств банка [2]. При значениях данного коэффициента больших 0,78 считается, что банк ведет неоправданно опасную кредитную деятельность. Превышение суммы кредитных вложений суммарных обязательств меньше, чем в 0,6 раза, соответствует осторожной кредитной политике банка
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
