국내 은행 기업대출에 대한 물리적 리스크 스트레스 테스트

Abstract

본 연구는 우리나라의 물리적 리스크 증가가 국내 은행 기업대출에 미치는 영향을 스트레스 테스트의 방법을 활용하여 측정하였다. 과거 국내 자연재해로 인한 손실의 주 원인이 태풍, 호우로 인한 강수 피해인 것으로 확인됨에 따라 본고에서 물리적 리스크는 강수 피해로 정의하였다. 강수 피해로 인한 지역별 리스크 수준, 업종별 취약도 및 재해의 강도를 종합적으로 고려하여 물리적 리스크 스트레스 시나리오를 설정하고 국내 은행 기업대출에 대한 영향을 측정하였다. 측정 결과 예상손실 규모는 스트레스 시나리오에 따라 2.6조원에서 51.8조 원까지 발생 가능한 것으로 나타났으며, 이는 국내 은행의 총자본비율이 0.13%p, 2.68%p 감소 가능한 수준을 의미한다. 지역별로는 경남, 전남, 대구가, 업종별로는 기계 운송장비 및 기타제품 제조업, 부동산업, 전기·전자 및 정밀기기 제조업이 대한민국의 물리적 리스크 증가에 상대적으로 더 취약한 것으로 나타났다. 본 연구는 물리적 리스크가 국내 금융권에 미치는 영향에 대해 최초로 시도한 연구로서 학술적 기여 뿐 아니라, 향후 국내 금융권의 기후변화 대응정책 마련을 위해 활용가능성이 크다.