ВЫЯВЛЕНИЕ ТРЕНД-СЕЗОННЫХ КОМПОНЕНТ ВО ВРЕМЕННЫХ РЯДАХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Abstract

Цель: Исследование тренд-сезонных экономических процессов на базе временных рядов, с последующей подготовкой данных для прогнозирования динамики развития с использованием методов прогнозирования как гибридных, так и методов нелинейной динамики. Обсуждение: В современных условиях экономики для минимизации рисков и потерь часто применяют прогнозирование на основе временных рядов. Одним из наиболее значимых факторов, которые необходимо учитывать на начальном этапе анализа данных временного ряда, является сезонность. В данной работе представлен алгоритм выявления сезонной компоненты Четверикова, проведена его апробация на основе эталонного ряда, и представлено исследование на выявление сезонной компоненты во временных рядах цен на нефть марки Brent, курса доллара к рублю и временного ряда оптовой продажи бутелированной питьевой воды в городах Краснодарского края. Результаты: метод Четверикова позволяет нам выделять сезонную компоненту во временных рядах с явно существующей зависимостью от времени года. Говорить о сезонности в таких временных рядах как цены на Brent и курс доллара достаточно сложно, так как на их значение большое влияние оказывают геополитические факторы, например, договоренности стран ОПЕК. Авторами планируется проведение дальнейшего исследования представленных в работе временных рядов для прогнозирования динамики развития процессов с использованием как гибридных методов, так и методов нелинейной динамики.