Abstract
Цель: в статье рассматривается проблема стабилизации цен на рынке нефти. Нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании, а также потребители нефтепродуктов заинтересованы в стабильной и устойчивой динамике нефтяных цен. В этой связи возникает необходимость предотвращения непредсказуемых хаотичных скачков цен на рынке нефти. Требуются антикризисные меры, направленные на подавление возникающих хаотичных колебаний нефтяных котировок. В данной работе показано, что этим целям может эффективно способствовать использование математических методов современной теории управления хаосом. Обсуждение: в статье предложена нелинейная дискретная система, с помощью которой моделируются процессы, наблюдаемые на нефтяном рынке. В результате применения совре-менных методов теории управления хаосом разработана экономико-математическая модель, которая способна сначала нейтрализовать хаотичное движение цен, а затем перевести их динамику в устойчивый периодический режим. Результаты: полученная модель может использоваться в качестве вспомогательного инструмента при разработке и осуществлении мер по стабилизации цен на рынке нефти. Практическое применение сконструированной модели показано на примере статистических данных для среднемесячной цены сырой нефти марки Brent. Разработанные в данной статье методы довольно удобны с практической точки зрения и легко адаптируются к реальному рынку.
Highlights
Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
Формирующими уровень нефтяных цен на мировых рынках, являются темпы развития глобальной экономики и ее энергоемкость, соотношение спроса и предложения на неф тяных рынках, структурные характеристики мировой добычи и экспорта нефти, усовершенствование технологий и создание новых средств производства традиционных и нетрадиционных углеводородов, объем других конкурентоспособных видов топлива, распределение долей нефтедобывающих государств в мировом нефтяном секторе, геополитические процессы и климатические изменения [1, 3]
Purpose: to show that the investment portfolio as a tool of fundamental analysis can be effectively used in technical analysis under the conditions of the fractal market hypothesis on the example of the Sharp portfolio
Summary
Что при предоставлении некоторого объема Х кредитных средств банк ожидает получения прибыли в размере Q. С учетом процентной ставки по кредиту величину этой прибыли можно определить соотношением:. Фактически приходится определить риск, связанный с неполучением величины Z, равной сумме выданных кредитных средств X и ожидаемой прибыли Q, или ее некоторой части Z0. Z = X + Q = (1+ k) X , то закон плотности распределения величины прибыли Z всегда является линейным преобразованием закона плотности распределения объема кредита. Полученный общий результат (5) можно использовать для вычисления уровня риска при различных видах кредитной политики коммерческих банков, определяемых значениями коэффициента кредитной политики, рассчитываемым как отношение общей суммы кредитных вложений к общей сумме обязательств банка [2]. При значениях данного коэффициента больших 0,78 считается, что банк ведет неоправданно опасную кредитную деятельность. Превышение суммы кредитных вложений суммарных обязательств меньше, чем в 0,6 раза, соответствует осторожной кредитной политике банка
Sign-in/Register to view highlights & summary Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
