Abstract
En el presente documento se desarrollan conceptos y aplicaciones relacionadas con modelos de econometria financiera, el objetivo principal fue la determinacion del nivel de volatilidad de los rendimientos reportados por los Fondos de Inversion Abiertos en Bolivia. Mediante la aplicacion de los modelos GARCH, MMEP y de Volatilidad Estocastica, se pudo determinar la volatilidad condicional e incondicional. Por otro lado, mediante el uso de los modelos GJR y EGARCH se evaluo la presencia de asimetria en la volatilidad de los rendimientos, finalmente se realizo la estimacion del modelo GARCH-M para establecer el nivel de rentabilidad ajustada al riesgo. Los resultados obtenidos mediante el analisis de 28 series de tiempo en un periodo de 5 anos, permitieron establecer una linea base para medir el nivel de riesgo existente en la rentabilidad alcanzada por los Fondos de Inversion Abiertos.
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