Analisis Perbedaan Abnormal Return Dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Sesudah Peristiwa Pengumuman Covid-19 Di Indonesia Dan Kebijakan PSBB (Event Study pada Perusahaan Sub Sektor Advertising, Printing, Media yang Terdaftar di BEI)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman kasus pertama Covid-19 di Indonesia serta sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman kebijakan PSBB terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata abnormal return dan rata-rata trading volume activity saham perusahaan subsektor advertising, printing, media. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif dengan sumber data sekunder. Populasi pada penelitian adalah perusahaan subsektor advertising, printing, media yang berjumlah 19 perusahaan. Sampel penelitian berjumlah 12 perusahaan dan ditentukan dengan menggunakan metode judgement sampling. Metode pengolahan data yang digunakan adalah uji Paired Sample T-Test dengan menggunakan software SPSS untuk mengolah data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari rata-rata abnormal return dan rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah diumumkannya kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Serta tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari rata-rata abnormal return dan rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah diumumkannya kebijakan PSBB.