Abstract
در این مقاله، تأثیر پویای برخی متغیرهای کلان اقتصادی یعنی حجم پول، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز بر رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران، با استفاده از الگوی تصحیح خطا بررسی می شود. نتایج برآورد الگو که با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1369-1386 و با به کارگیری روش همگرایی بلندمدت یوهانسن- جوسیلیوس به دست آمده است، حاکی از آن است که تمامی این متغیرها با شاخص قیمت مسکن رابطه معنی دار و مثبت دارند. تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز نشان می‌دهد که تا دوره پنجم سهم زیادی از تغییرات قیمت مسکن توسط خود این متغیر توجیه می‌شود و با افزایش دوره وقفه، سهم متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، حجم پول و شاخص قیمت مصرف کننده، در توضیح نوسانات شاخص قیمت مسکن افزایش می‌یابد. همچنین واکنش شاخص قیمت مسکن به ضربه ای معادل یک انحراف معیار در متغیرهای فوق به صورت افزایش شاخص ظاهر می شود و با گذشت 10 دوره، مقدار آن در سطح دائمی خود قرار می گیرد. مقدار ضریب تصحیح خطا 17/0- و از نظر آماری معنی دار است، بنابراین در هر دوره حدود 17 درصد از عدم تعادل در قیمت مسکن تعدیل می‌شود. کندی تعدیل با توجه به ماهیت بخش مسکن در ایران کاملا منطقی به نظر می رسد.
Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
